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题名/责任者:

金融数据处理和分析:基于SAS软件/沈根祥编著

出版发行项:

上海:上海财经大学出版社,2022

ISBN及定价:

978-7-5642-3894-0/CNY69.00

载体形态项:

424页:图;26cm

并列正题名:

Financial data processing and analysis using SAS

其它题名:

基于SAS软件

丛编项:

匡时·经济学系列

个人责任者:

沈根祥 编著

学科主题:

金融-数据处理

中图法分类号:

F830.41

相关题名附注:

英文题名取自封面

责任者附注:

沈根祥, 上海财经大学经济学院教授, 博士生导师。

书目附注:

有书目

提要文摘附注:

本书在介绍基本原理和编程语言的基础上, 重点讲解SAS在金融时间序列数据处理和分析上的应用。数据处理部分以DATA步为主要编程语言, 结合PROC步对数据导入、数据过滤和筛选、数据清洗和编辑、数据查询等进行详细讲解, 并对金融时间序列数据的特殊处理方法进行讲解, 包括日期时间变量的处理、按不同日期时间区间单位对日期时间进行平移、抽样频率转换、滚动窗口统计量计算、H-P滤波、分数差分等。数据分析部分以PROC步为主要编程语言, 对一元和多元、平稳和非平稳、一阶矩和二阶矩的金融时间序列数据建模方法进行讲解, 包括ARIMA模型、GARCH模型、VAR模型、VECM模型、多元GARCH模型 (BEKK、CCC和DCC)、线性高斯状态空间模型的卡尔曼滤波和平滑等。

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