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• 010 __ |a 978-7-5642-3894-0 |d CNY69.00

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• 200 1_ |a 金融数据处理和分析 |A jin rong shu ju chu li he fen xi |e 基于SAS软件 |f 沈根祥编著

• 210 __ |a 上海 |c 上海财经大学出版社 |d 2022

• 215 __ |a 424页 |c 图 |d 26cm

• 225 2_ |a 匡时·经济学系列 |A kuang shi · jing ji xue xi lie

• 312 __ |a 英文题名取自封面

• 314 __ |a 沈根祥, 上海财经大学经济学院教授, 博士生导师。

• 320 __ |a 有书目

• 330 __ |a 本书在介绍基本原理和编程语言的基础上, 重点讲解SAS在金融时间序列数据处理和分析上的应用。数据处理部分以DATA步为主要编程语言, 结合PROC步对数据导入、数据过滤和筛选、数据清洗和编辑、数据查询等进行详细讲解, 并对金融时间序列数据的特殊处理方法进行讲解, 包括日期时间变量的处理、按不同日期时间区间单位对日期时间进行平移、抽样频率转换、滚动窗口统计量计算、H-P滤波、分数差分等。数据分析部分以PROC步为主要编程语言, 对一元和多元、平稳和非平稳、一阶矩和二阶矩的金融时间序列数据建模方法进行讲解, 包括ARIMA模型、GARCH模型、VAR模型、VECM模型、多元GARCH模型 (BEKK、CCC和DCC)、线性高斯状态空间模型的卡尔曼滤波和平滑等。

• 410 _0 |1 2001 |a 匡时·经济学系列

• 510 1_ |a Financial data processing and analysis using SAS |z eng

• 517 1_ |a 基于SAS软件 |A ji yu sas ruan jian

• 606 0_ |a 金融 |A jin rong |x 数据处理

• 690 __ |a F830.41 |v 5

• 701 _0 |a 沈根祥 |A shen gen xiang |4 编著

• 801 _0 |a CN |b 人天书店 |c 20220826

• 905 __ |a LJUZC |d F830.41/13

• 920 __ |a 222016 |z 1