MARC状态：审校 文献类型：中文图书 浏览次数：54
- 题名/责任者:
- 金融市场时频动态相依结构研究/李荣著
- 出版发行项:
- 成都:西南财经大学出版社,2021
- ISBN及定价:
- 978-7-5504-5181-0/CNY78.00
- 载体形态项:
- 198页:图;24cm
- 个人责任者:
- 李荣 著
- 学科主题:
- 金融市场-研究
- 中图法分类号:
- F830.9
- 书目附注:
- 有书目 (第178-198页)
- 提要文摘附注:
- 随着经济全球化与金融一体化的发展, 国际金融市场间的联系日益增强, 相依结构日趋复杂化、多元化。本书从理论与实证相结合的角度出发, 在理论评述与定性分析的基础上, 通过构建非线性、非对称、时变动态的Copula和小波函数模型, 考虑时间和频率维度特征, 设计多样本参照对比, 从金融危机对国内外金融市场影响的视角, 对中国人民币汇率和股票市场、美国经济政策不确定性和中印股票市场、投资者情绪和加密货币之间的关系展开了深入研究。
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| 索书号 | 条码号 | 年卷期 | 馆藏地 | 书刊状态 | 还书位置 |
| F830.9/361 | C001516522 | 2021 |  文科阅览区(三楼)
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可借 | 文科阅览区(三楼) |
| F830.9/361 | C001516523 | 2021 | 文科阅览区(三楼)
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可借 | 文科阅览区(三楼) |
| F830.9/361 | C001516524 | 2021 | 文科阅览区(三楼)
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可借 | 文科阅览区(三楼) |
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