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- 000 01132nam0 2200253 450
- 010 __ |a 978-7-5504-5181-0 |d CNY78.00
- 100 __ |a 20220107d2021 em y0chiy50 ea
- 200 1_ |a 金融市场时频动态相依结构研究 |A jin rong shi chang shi pin dong tai xiang yi jie gou yan jiu |f 李荣著
- 210 __ |a 成都 |c 西南财经大学出版社 |d 2021
- 215 __ |a 198页 |c 图 |d 24cm
- 320 __ |a 有书目 (第178-198页)
- 330 __ |a 随着经济全球化与金融一体化的发展, 国际金融市场间的联系日益增强, 相依结构日趋复杂化、多元化。本书从理论与实证相结合的角度出发, 在理论评述与定性分析的基础上, 通过构建非线性、非对称、时变动态的Copula和小波函数模型, 考虑时间和频率维度特征, 设计多样本参照对比, 从金融危机对国内外金融市场影响的视角, 对中国人民币汇率和股票市场、美国经济政策不确定性和中印股票市场、投资者情绪和加密货币之间的关系展开了深入研究。
- 606 0_ |a 金融市场 |A jin rong shi chang |x 研究
- 701 _0 |a 李荣 |A li rong |4 著
- 801 _0 |a CN |b 湖北三新 |c 20221112
- 905 __ |a LJUZC |d F830.9/361