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题名/责任者:

VaR估计精度与违约风险建模研究/花俊洲著

出版发行项:

北京:中国金融出版社,2014

ISBN及定价:

978-7-5049-7302-3/CNY30.00

载体形态项:

187页:图;24cm

并列正题名:

Research on value-at-risk estimation accuracy and default risk modelling

丛编项:

博士金融学丛

个人责任者:

花俊洲 著

学科主题:

金融风险-风险管理-研究-中国

中图法分类号:

F832.1

一般附注:

上海市教育委员会重点学科 (第五期) , 金融学J51601 上海市教育委员会一流学科 (B类) 培育, 应用经济学国家自然科学基金重点项目 (70331001)

相关题名附注:

英文题名取自封面

书目附注:

有书目 (第169-187页)

提要文摘附注:

本书共分为七章, 主要内容包括: 绪论 ; VaR方法及其应用背景 ; VaR估计模型的变动性与估计精度研究 ; 基于不同持有期的VaR实证研究 ; 基于VaR度量的违约风险建模研究等。

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