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• 005 20140915113800.0

• 010 __ |a 978-7-5049-7302-3 |d CNY30.00

• 099 __ |a CAL 0120141223521

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• 101 0_ |a chi |d eng

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• 106 __ |a r

• 200 1_ |a VaR估计精度与违约风险建模研究 |A VaR gu ji jing du yu wei yue feng xian jian mo yan jiu |f 花俊洲著

• 210 __ |a 北京 |c 中国金融出版社 |d 2014

• 215 __ |a 187页 |c 图 |d 24cm

• 225 2_ |a 博士金融学丛 |A bo shi jin rong xue cong

• 300 __ |a 上海市教育委员会重点学科 (第五期) , 金融学J51601 上海市教育委员会一流学科 (B类) 培育, 应用经济学国家自然科学基金重点项目 (70331001)

• 312 __ |a 英文题名取自封面

• 320 __ |a 有书目 (第169-187页)

• 330 __ |a 本书共分为七章, 主要内容包括: 绪论 ; VaR方法及其应用背景 ; VaR估计模型的变动性与估计精度研究 ; 基于不同持有期的VaR实证研究 ; 基于VaR度量的违约风险建模研究等。

• 410 _0 |1 2001 |a 博士金融学丛

• 510 1_ |a Research on value-at-risk estimation accuracy and default risk modelling |z eng

• 606 0_ |a 金融风险 |A jin rong feng xian |x 风险管理 |x 研究 |y 中国

• 690 __ |a F832.1 |v 5

• 701 _0 |a 花俊洲 |A hua jun zhou |4 著

• 801 _0 |a CN |b RENTIAN |c 20140318

• 905 __ |a LJUZC |d F832.1/63

• 920 __ |a 222016 |z 1