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题名/责任者:

期权定价与尾部风险管理研究/宫晓莉, 熊熊著

出版发行项:

北京:经济管理出版社,2022

ISBN及定价:

978-7-5096-8411-5/CNY68.00

载体形态项:

200页:图;24cm

并列正题名:

Research on option pricing and talk risk management

丛编项:

银行和金融热点问题研究系列丛书

个人责任者:

宫晓莉 著

个人责任者:

熊熊 著

学科主题:

期权定价-研究

学科主题:

期权交易-风险管理-研究

中图法分类号:

F830.95

中图法分类号:

F830.91

一般附注:

国家自然科学基金项目 (71901130, 72141304, 71790594) 山东省社会科学规划研究项目 (19CJRJ21) 中国博士后科学基金项目 (2018M641653) 山东省金融应用重点研究项目 (2020-JRZZ-04) 青岛市社会科学规划研究项目 (QDSKL2001065)

责任者附注:

宫晓莉, 经济学博士, 管理学博士后, 青岛大学教授。熊熊, 教授, 博士生导师, 天津大学管理与经济学部副主任。

书目附注:

有书目 (第179-200页)

提要文摘附注:

随着信息技术的快速发展和经济全球化的不断深入, 以互联网通讯技术为基础的电子化交易市场已成为金融市场的主要组织形式, 分析高频数据中包含的证券价格短期行为和动态特征对投资者改进期权交易策略、提高风险管理能力至关重要。本书同时利用低频数据与高频数据, 研究标的资产价格过程服从调和稳定Lévy分布下随机波动过程的期权定价和风险管理问题。先采用非参数检验方法对资产价格过程的动态路径特征展开分析, 提取出跳跃成分和随机波动成分; 然后分别基于离散时间框架和连续时间框架下的Lévy跳跃随机波动模型进行欧式期权定价和美式期权定价的实证研究。在此基础上利用调和稳定Lévy跳跃随机波动模型进行极端风险测度和多目标投资组合优化研究。

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