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• 001 0000472234

• 005 20241012094700.0

• 010 __ |a 978-7-5096-8411-5 |d CNY68.00

• 100 __ |a 20220806d2022 em y0chiy50 ea

• 101 0_ |a chi

• 102 __ |a CN |b 110000

• 105 __ |a ak a 000yy

• 106 __ |a r

• 200 1_ |a 期权定价与尾部风险管理研究 |A qi quan ding jia yu wei bu feng xian guan li yan jiu |d = Research on option pricing and talk risk management |f 宫晓莉, 熊熊著 |z eng

• 210 __ |a 北京 |c 经济管理出版社 |d 2022

• 215 __ |a 200页 |c 图 |d 24cm

• 225 2_ |a 银行和金融热点问题研究系列丛书 |A yin hang he jin rong re dian wen ti yan jiu xi lie cong shu

• 300 __ |a 国家自然科学基金项目 (71901130, 72141304, 71790594) 山东省社会科学规划研究项目 (19CJRJ21) 中国博士后科学基金项目 (2018M641653) 山东省金融应用重点研究项目 (2020-JRZZ-04) 青岛市社会科学规划研究项目 (QDSKL2001065)

• 314 __ |a 宫晓莉, 经济学博士, 管理学博士后, 青岛大学教授。熊熊, 教授, 博士生导师, 天津大学管理与经济学部副主任。

• 320 __ |a 有书目 (第179-200页)

• 330 __ |a 随着信息技术的快速发展和经济全球化的不断深入, 以互联网通讯技术为基础的电子化交易市场已成为金融市场的主要组织形式, 分析高频数据中包含的证券价格短期行为和动态特征对投资者改进期权交易策略、提高风险管理能力至关重要。本书同时利用低频数据与高频数据, 研究标的资产价格过程服从调和稳定Lévy分布下随机波动过程的期权定价和风险管理问题。先采用非参数检验方法对资产价格过程的动态路径特征展开分析, 提取出跳跃成分和随机波动成分; 然后分别基于离散时间框架和连续时间框架下的Lévy跳跃随机波动模型进行欧式期权定价和美式期权定价的实证研究。在此基础上利用调和稳定Lévy跳跃随机波动模型进行极端风险测度和多目标投资组合优化研究。

• 410 _0 |1 2001 |a 银行和金融热点问题研究系列丛书

• 510 1_ |a Research on option pricing and talk risk management |z eng

• 606 0_ |a 期权定价 |A qi quan ding jia |x 研究

• 606 0_ |a 期权交易 |A qi quan jiao yi |x 风险管理 |x 研究

• 690 __ |a F830.95 |v 5

• 690 __ |a F830.91 |v 5

• 701 _0 |a 宫晓莉 |A gong xiao li |4 著

• 701 _0 |a 熊熊 |A xiong xiong |4 著

• 801 _0 |a CN |b 湖北三新 |c 20240527

• 905 __ |a LJUZC |d F830.95/17

• 920 __ |a 222016 |z 1