珠海科技学院图书馆书目检索系统

Online Public Access Catalogue

题名/责任者:

状态空间方法的时间序列分析/(英) 詹姆斯·杜宾, (荷) 塞姆·库普曼著/James Durbin, Siem Jan Koopman 郇志坚, 徐晓莉译

出版发行项:

北京:中国金融出版社,2022

ISBN及定价:

978-7-5049-8458-6/CNY80.00

载体形态项:

12, 342页:图;24cm

统一题名:

Time series analysis by state space methods

丛编项:

状态空间理论之经济金融应用系列丛书

个人责任者:

杜宾 (Durbin, James) 著

个人责任者:

库普曼 (Koopman, Siem Jan) 著

个人次要责任者:

郇志坚 译

个人次要责任者:

徐晓莉 译

学科主题:

时间序列分析-研究

中图法分类号:

O211.61

版本附注:

译自原书第2版

书目附注:

有书目 (第323-342页)

提要文摘附注:

这本书呈现了状态空间方法关于时间序列分析的全面处理。状态空间时间序列模型最显著的特征是把观测序列看作是由明确的各成分组成的, 如趋势、季节、回归元素和扰动项, 每一成分都可分开建模。建模过程就是将所有成分放置在一起形成一个单独模型, 称之为状态空间模型, 它提供了分析的基础。这个方法所衍生的技术非常灵活, 相比时间序列分析当前主要使用的分析系统, Box-Jenkins ARIMA系统, 可以处理非常广泛的问题。

豆瓣简介：