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• 010 __ |a 978-7-5049-8458-6 |d CNY80.00

• 100 __ |a 20220826d2022 em y0chiy50 ea

• 101 1_ |a chi |c eng

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• 106 __ |a r

• 200 1_ |a 状态空间方法的时间序列分析 |A zhuang tai kong jian fang fa de shi jian xu lie fen xi |f (英) 詹姆斯·杜宾, (荷) 塞姆·库普曼著 |d = Time series analysis by state space methods |f James Durbin, Siem Jan Koopman |g 郇志坚, 徐晓莉译 |z eng

• 210 __ |a 北京 |c 中国金融出版社 |d 2022

• 215 __ |a 12, 342页 |c 图 |d 24cm

• 225 2_ |a 状态空间理论之经济金融应用系列丛书 |A zhuang tai kong jian li lun zhi jing ji jin rong ying yong xi lie cong shu

• 305 __ |a 译自原书第2版

• 320 __ |a 有书目 (第323-342页)

• 330 __ |a 这本书呈现了状态空间方法关于时间序列分析的全面处理。状态空间时间序列模型最显著的特征是把观测序列看作是由明确的各成分组成的, 如趋势、季节、回归元素和扰动项, 每一成分都可分开建模。建模过程就是将所有成分放置在一起形成一个单独模型, 称之为状态空间模型, 它提供了分析的基础。这个方法所衍生的技术非常灵活, 相比时间序列分析当前主要使用的分析系统, Box-Jenkins ARIMA系统, 可以处理非常广泛的问题。

• 410 _0 |1 2001 |a 状态空间理论之经济金融应用系列丛书

• 500 10 |a Time series analysis by state space methods |A Time Series Analysis By State Space Methods |m Chinese

• 606 0_ |a 时间序列分析 |A shi jian xu lie fen xi |x 研究

• 690 __ |a O211.61 |v 5

• 701 _1 |a 杜宾 |A du bin |g (Durbin, James) |4 著

• 701 _1 |a 库普曼 |A ku pu man |g (Koopman, Siem Jan) |4 著

• 702 _0 |a 郇志坚 |A xun zhi jian |4 译

• 702 _0 |a 徐晓莉 |A xu xiao li |4 译

• 801 _0 |a CN |b 湖北三新 |c 20231227

• 905 __ |a LJUZC |d O211.61/24

• 920 __ |a 222016 |z 1