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• 200 1_ |a 数理金融基础 |A shu li jin rong ji chu |f 叶中行, 卫淑芝, 王安娇编著

• 205 __ |a 第2版

• 210 __ |a 北京 |c 高等教育出版社 |d 2022

• 215 __ |a 226页 |c 图 |d 26cm

• 300 __ |a 金融数学专业基础教材

• 320 __ |a 有书目 (第213-216页)

• 330 __ |a 本书全面介绍了数理金融的三个核心主题的基础知识: 最优资产组合、金融衍生产品定价和金融风险度量。全书共分十章, 第一章介绍金融市场的基本概念 ; 第二章介绍固定收益证券 ; 第三章介绍均值-方差最优资产组合理论 ; 第四章是资本资产定价理论和套利定价理论, 主要介绍无套利定价方法 ; 第五章进一步讨论最优资产组合模型的扩展和计算 ; 第六章至第九章介绍基础金融衍生产品的定价, 包括远期、期货、互换和期权的定价理论和模型, 第十章简要介绍了一致金融风险度量。

• 606 0_ |a 金融学 |A jin rong xue |x 数理经济学 |x 高等学校 |j 教材

• 690 __ |a F830 |v 5

• 701 _0 |a 叶中行 |A ye zhong xing |4 编著

• 701 _0 |a 卫淑芝 |A wei shu zhi |4 编著

• 701 _0 |a 王安娇 |A wang an jiao |4 编著

• 801 _0 |a CN |b 人天书店 |c 20220930

• 905 __ |a LJUZC |d F830/289=2

• 920 __ |a 222016 |z 1