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• 200 1_ |a 基于损失厌恶的投资组合优化问题研究 |A ji yu sun shi yan wu de tou zi zu he you hua wen ti yan jiu |f 王佳著

• 210 __ |a 沈阳 |c 东北大学出版社 |d 2017

• 215 __ |a 149页 |c 图 |d 24cm

• 300 __ |a 国家自然科学基金项目 河北省社会科学基金项目 河北省高等学校社科研究2016年度基金项目

• 320 __ |a 有书目 (第126-148页)

• 330 __ |a 本书将前景理论的核心思想——损失厌恶心理引入投资组合理论中，对基于损失厌恶特征的投资组合问题进行了深入研究。主要内容包括：实证研究中国股票市场中投资者的损失厌恶特征；研究基于CVaR风险约束的多阶段损失厌恶投资组合模型；研究连续时间下考虑参照点动态调整的损失厌恶投资组合模型；研究基于损失厌恶和模糊厌恶的分布鲁棒投资组合模型；最后总结了本书的主要研究结论与贡献。

• 333 __ |a 股票投资研究者及相关读者。

• 606 0_ |a 股票投资 |A gu piao tou zi |x 研究 |y 中国

• 690 __ |a F832.51 |v 5

• 701 _0 |a 王佳 |A wang jia |4 著

• 801 _0 |a CN |b 北京新华书店首都发行所有限公司 |c 20170617

• 905 __ |a LJUZC |d F832.51/308

• 920 __ |a 222016 |z 1

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