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• 200 1_ |a 信用债风险缓释工具在投资组合优化中的应用研究 |A xin yong zhai feng xian huan shi gong ju zai tou zi zu he you hua zhong de ying yong yan jiu |f 杨瑞成, 邢伟泽, 游玮著

• 210 __ |a 北京 |c 企业管理出版社 |d 2023

• 215 __ |a 198页 |c 图 |d 24cm

• 300 __ |a 本专著为国家自然科学基金项目成果, 并获该项目资助

• 314 __ |a 杨瑞成, 内蒙古财经大学金融学院二级教授, 博士后, 研究生导师。邢伟泽, 东北财经大学金融学博士研究生。主要从事金融风险管理、气候风险与金融稳定研究。游玮, 天津财经大学金融学博士研究生。主要从事金融风险管理与资产定价研究。

• 320 __ |a 有书目 (第190-195页)

• 330 __ |a 本书基于中国债券市场数据, 以双因子CIR模型刻画债券的违约强度, 运用状态空间模型和卡尔曼滤波技术对双因子CIR模型进行参数估计, 在此基础上计算了债券的违约概率, 并提出了债券风险值、债券总体风险、债券动态风险、债券随机收益等一系列概念, 从而依据投资者不同需求角度设置了跟踪目标与目标函数, 为投资者合理运用信用衍生品规避债券违约风险提供了有效方法。

• 606 0_ |a 证券投资 |A zheng quan tou zi |x 风险管理 |x 研究 |y 中国

• 690 __ |a F832.51 |v 5

• 701 _0 |a 杨瑞成 |A yang rui cheng |4 著

• 701 _0 |a 邢伟泽 |A xing wei ze |4 著

• 701 _0 |a 游玮 |A you wei |4 著

• 801 _0 |a CN |b 人天书店 |c 20240130

• 905 __ |a LJUZC |d F832.51/334

• 920 __ |a 222016 |z 1