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• 200 1_ |a 金融市场风险的定量分析和投资组合选择 |A jin rong shi chang feng xian de ding liang fen xi he tou zi zu he xuan ze |d = Quantitative research of the market risk in finance and portfolio selection |f 徐永春著 |z eng

• 210 __ |a 北京 |c 经济管理出版社 |d 2013

• 215 __ |a 213页 |c 图 |d 24cm

• 225 2_ |a 经济管理学术文库 |A jing ji guan li xue shu wen ku |i 管理类

• 300 __ |a 河南科技大学生专著出版资助项目

• 320 __ |a 有书目 (第202-213页)

• 330 __ |a 本书针对金融风险度量方法和相关的投资组合选择以及金融衍生品风险管理问题进行了全面的理论分析与实证研究。全书分为两大部分: 第一部分主要阐述投资组合风险度量指标和模型的选取以及关于CVaR单期和多期的最优投资组合选择问题。第二部分主要阐述以权证为研究对象的金融衍生品的风险管理问题。

• 410 _0 |1 2001 |a 经济管理学术文库 |i 管理类

• 510 1_ |a Quantitative research of the market risk in finance and portfolio selection |z eng

• 606 0_ |a 金融市场 |A jin rong shi chang |x 风险分析 |x 研究

• 606 0_ |a 投资 |A tou zi |x 组合分析 |x 研究

• 690 __ |a F830.59 |v 5

• 690 __ |a F830.9 |v 5

• 701 _0 |a 徐永春, |A xu yong chun |f 1978- |4 著

• 801 _0 |a CN |b 人天书店 |c 20131015

• 905 __ |a LJUZC |d F830.59/338

• 920 __ |a 222016 |z 1