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• 010 __ |a 978-7-03-071595-1 |d CNY106.00

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• 200 1_ |a 不变弹性方程方差模型下的保险组合选择 |A bu bian tan xing fang cheng fang cha mo xing xia de bao xian zu he xuan ze |f 刘海龙, 刘小涛著

• 210 __ |a 北京 |c 科学出版社 |d 2022

• 215 __ |a 153页 |c 图 |d 24cm

• 320 __ |a 有书目 (第111-126页)

• 330 __ |a 全书内容分7章, 第1章介绍了动态投资组合选择的研究进展, 并突出了了不变弹性方差 (CEV) 模型在该领域的重要性; 第2-第3章考虑了CEV市场中以效用函数最大化为目标的保险组合选择问题; 第4-第5章在CEV模型下考虑了动态均值方差准则下的时间一致保险投资问题; 第6章同时讨论了一个带有动态在险价值 (VaR) 约束的年金长期投资问题。

• 606 0_ |a 保险投资 |A bao xian tou zi |x 组合分析

• 690 __ |a F840.5 |v 5

• 701 _0 |a 刘海龙 |A liu hai long |4 著

• 701 _0 |a 刘小涛 |A liu xiao tao |4 著

• 801 _0 |a CN |b 湖北三新 |c 20240517

• 905 __ |a LJUZC |d F840.5/1

• 920 __ |a 222016 |z 1