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题名/责任者:

异质信念与投资者情绪交互作用机理及其对资产定价的影响研究/李伯华著

出版发行项:

北京:中国财政经济出版社,2024

ISBN及定价:

978-7-5223-2694-8/CNY68.00

载体形态项:

183页:图;24cm

个人责任者:

李伯华, 1979- 著

学科主题:

股票投资-研究

中图法分类号:

F830.91

一般附注:

本书获阜新社科联课题2022FsIlx105 、辽宁省社会科学规划基金项目: L23BJY015、辽宁省教育厅基本科研项目 (重点攻关) JYTZD2023080、辽宁工程技术大学2023年度社科揭榜挂帅项目23-A017、辽宁省科学事业公益研究基金 (软科学研究计划) 项目 (B类) 2023JH/10600041、北京工商大学数字商科与首都发展创新中心项目SZSK202205资助

责任者附注:

李伯华 (1979-), 汉族, 辽宁工程技术大学工商管理学院金融系教师, 博士, 硕士生导师, 金融系支部书记。主持和参与辽宁省社科规划基金项目、辽宁省教育厅人文社科项目。

书目附注:

有书目 (第158-174页)

提要文摘附注:

本书作者在系统论的理论基础上构建股市开放性系统, 并概括为有限理性、非理性投资者和理性投资者的随机动力系统, 仿真模拟三类投资者在股票市场中的演化路径及生灭过程, 揭示作用机理。随后依据行为理论和变量特征, 应用VAR-BEKK-GARCH模型、动态面板门槛模型等实证模型来揭示二者之间的非线性关系及交互机理, 并据此构建了分区间的情绪交互因素, 将其纳入HS模型和三因子资本资产定价模型, 研究对资产定价的影响。最后依据结论对监管层和投资者以情绪角度提出相关建议。

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