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题名/责任者:

随机过程/何萍编

版本说明:

第2版

出版发行项:

上海:上海财经大学出版社,2024

ISBN及定价:

978-7-5642-4427-9/CNY69.00

载体形态项:

202页:图;26cm

并列正题名:

Stochastic processes

丛编项:

高等院校经济数学系列教材

个人责任者:

何萍 编

学科主题:

随机过程-高等学校-教材

中图法分类号:

O211.6

相关题名附注:

英文并列题名取自封面

书目附注:

有书目

提要文摘附注:

本书一共七章: 第一章涵盖概率论的基础知识, 第二章以阐述的方式特别介绍了条件期望以及随机过程的一般概念。从第三章开始讨论常用的随机过程模型, 包括马氏链、Poisson过程、更新过程、鞅和Brown运动, 其中马氏链这一章出于强调直观背景的目的, 仅介绍离散时间马氏链, 包括非常返、零常返、正常返、平稳分布等概念, 最后讨论了分支过程。第五章主要讲解更新过程的基本思想, 讨论了一些简单的排队论问题。第六章是离散鞅论, 在条件期望的现代定义的基础上, 对鞅的一些思想和性质做了初步介绍, 并通过二叉树模型和期权定价问题给出了鞅基本理论的简单应用。第七章介绍了Brown运动的概念和部分基础性质, 它是最重要的随机模型, 与其他数学分支及物理学、生物学、金融学都有着深刻的联系, 以它作为本书的结束, 希望读者对于随机过程的理论和应用价值有一个更深刻的认识。

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