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题名/责任者:

基于混频数据的金融高阶矩建模及其应用研究/杨冬著

出版发行项:

成都:西南财经大学出版社,2023

ISBN及定价:

978-7-5504-5173-5/CNY76.00

载体形态项:

196页;24cm

并列正题名:

Financial higher-order moment modeling and its application research based on mixed-frequency data

个人责任者:

杨冬 著

学科主题:

金融-数据模型-研究

中图法分类号:

F830.41

一般附注:

教育部人文社会科学青年基金项目: 基于混频数据高阶矩波动模型的下行风险预测研究

责任者附注:

杨冬, 男, 西南财经大学数量经济学博士, 西南财经大学统计学院讲师, 硕士生导师。比利时荷语布鲁塞尔自由大学访问学者。主要从事金融计量、投资组合建模研究。

书目附注:

有书目 (第174-194页)

提要文摘附注:

本书共分6章。第1章绪论部分对本书的研究背景和研究问题做出说明 ; 第2章对已有研究进行了较为系统的回顾和梳理 ; 第3章介绍了基于混频因子模型的高阶矩建模及其估计方法 ; 第4章进一步探讨了基于混频因子模型高阶矩建模方法的最优因子个数识别问题 ; 第5章对引入高阶矩特征的投资组合策略做了进一步研究 ; 第6章给出了本书的主要结论以及展望。

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