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题名/责任者:

应用时间序列分析/王黎明, 王连, 杨楠编著

版本说明:

第2版

出版发行项:

上海:复旦大学出版社,2022

ISBN及定价:

978-7-309-16108-3/CNY58.00

载体形态项:

337页:图;23cm

丛编项:

复旦博学.经济学系列

个人责任者:

王黎明 编著

个人责任者:

王连 编著

个人责任者:

杨楠 编著

学科主题:

时间序列分析

中图法分类号:

O211.61

一般附注:

“十三五”全国统计规划教材 上海高校市级精品课程 上海市教委重点课程建设项目 上海财经大学精品课程

版本附注:

版权页题: 第1版

责任者附注:

王黎明, 上海财经大学统计与管理学院教授、博士生导师。王连, 2011年毕业于上海此案经大学统计学专业, 获经济学博士学位。杨楠, 上海财经大学统计与管理学院教授、博士生导师。

书目附注:

有书目 (第334-337页)

提要文摘附注:

本书作为系列教材的一种, 着重讨论经典的AKMA模型, 同时又对最新的时间序列模型加以介绍, 例如ARCH模型族 (自回归条件异方差模型)、ECM模型 (误差修正模型) 和处理高频数据的ACD模型 (自回归条件持续期模型), 等等。教材编写简明, 内容通俗, 公式表述严谨, 既保证了较为完整的统计理论体系, 又努力突出实际案例的应用和统计思想的渗透。每章后都有相关的统计软件知识介绍, 以让学生熟练掌握相关统计软件并用于应用时间序列分析上。学习本课程的学生需要熟悉概率论与数理统计的基础知识, 也要具备微积分和线性代数知识。

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