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题名/责任者:

计量经济模型在中国股票市场的应用:中国双重上市公司A、B、H股价格差异实证分析:an analysis of the price difference of A-stock, B-stock and H-stock of Chinese dual-listed companies/娄峰著

出版发行项:

北京:经济管理出版社,2008

ISBN及定价:

978-7-5096-0124-2/CNY29.00

载体形态项:

161页:图;24cm

并列正题名:

Application of econometric models in Chinese stock market:an analysis of the price difference of A-stock, B-stock and H-stock of Chinese dual-listed companies

其它题名:

中国双重上市公司A、B、H股价格差异实证分析

丛编项:

中国现实经济热点问题系列

丛编项:

中国社会科学院经济政策与模拟重点研究室学术系列

个人责任者:

娄峰 著

学科主题:

计量经济模型-应用-股票市场-中国

中图法分类号:

F832.51

书目附注:

有书目 (147-160页)

提要文摘附注:

本书系统地阐述了国际学术界用来解释中国A、B股和A、H股价格差异的各种假说，并进行了理论模型推导；借鉴动态组合分析的思想，按各因素构造动态组合的方法，通过因子分析进行实证分析；通过面板数据的静态模型和动态模型两方面分析导致B股和H股折价的显著因素，并且在动态模型中应用广义矩估计法，有效克服了变量内生性问题。

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