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题名/责任者:

随机分析与控制简明教程/熊捷, 张帅琪著

出版发行项:

北京:科学出版社,2024

ISBN及定价:

978-7-03-076790-5/CNY68.00

载体形态项:

104页;24cm

丛编项:

现代数学基础丛书;201

个人责任者:

熊捷 著

个人责任者:

张帅琪 著

学科主题:

随机分析-教材

学科主题:

随机控制-教材

中图法分类号:

O211.6

中图法分类号:

O231

一般附注:

“十四五”时期国家重点出版物出版专项规划项目

书目附注:

有书目和索引

提要文摘附注:

本书介绍随机分析及随机控制的基本理论与方法, 第1章介绍布朗运动与鞅, 涵盖定义、停时定理、Doob不等式、下鞅的Doob-Meyer分解定理、Meyer过程等内容 ; 第2章介绍随机积分、Ito公式、鞅表示定理, 以及测度变换的Girsanov定理。第3章介绍随机微分方程基础: 解的存在唯一性、解对系数的连续依赖性等 ; 第4章介绍倒向随机微分方程的基本内容 ; 第5章给出了随机控制问题的基本框架, 用凸变分的方法推导最大值原理 (包括线性二次控制问题的求解)、动态规划原理, 以及两者之间的联系, 每章配有习题。

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